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平滑異同平均線(MACD)-《研判趨勢的好幫手系列2》


平滑異同平均線(MACD)
基本假設 MACD是由二位美國學者艾培爾與希斯勒所提出,利用快速和慢速的平滑移動平均線(EMA),計算兩者之間的差離值(DIF),再利用差離值與差離值平均值(DEM)的收斂(交會)與發散(分離)的徵兆,用以研判股市行情買進或賣出的時機。一般多採用12日與26日的平滑平均值,以及9日MACD值,其計算步驟如下:
1.計算每日初步平均值,DI = (最高價+最低價+ 2 × 收盤價) ÷ 4。
2.計算首日EMA12=12天內DI 總和 ÷ 12
3.計算首日EMA26=26天內DI 總和 ÷ 26
4.當日平滑修正值EMA12 =[前一日EMA12 × (12-2)+今日DI × 2] ÷ 12
5.當日平滑修正值EMA26 =[前一日EMA26 × (26-2)+今日DI × 2] ÷ 26
6.差離值DIF = 12日EMA - 26日EMA
7.計算首日MACD = 9天內DIF總和 ÷ 9
8.當日MACD=(前一日MACD × (9-1)+今日DIF × 2) ÷ (9+1)
行情研判 1.當MACD與DIF值皆為正數,此時為多頭行情。
2.當MACD與DIF值皆為負數,此時為空頭行情。
買賣訊號 1.DIF向上穿越MACD時為買進訊號。
2.DIF向下穿越MACD時為賣出訊號。
3.亦可利用趨勢線的原理來連接MACD的高點或低點,衡量未來的壓力或支撐位置。如果,指數逐漸升高但MACD的高點卻一波比一波低時,形成熊市背離,未來行情大跌的機率高倘若指數不斷創新低,但MACD的低點卻不斷升高時,稱為牛市背離,未來行情大漲的機率高。
注意事項 1.MACD為中長期指標,不適合於短線操作
2.MACD的買賣訊號通常較大盤的高低點落後
3.MACD可以減少52%移動平均線頻頻出現假突破的買賣點,減少無效的交易次數而提高獲利能力。
4.波段行情之後,MACD與DIF經常『糾纏不清』,買進訊號變差,此時不宜使用。
參考實例
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